Poco se sabe de la historia de esta población. El documento más antiguo en el que se la menciona es del año 968 y aparece también nombrada en el Cartulario de Arlanza.
Uno de los ayos del Rey Alfonso X el Sabio, llamado Garcí Fernández Sarmiento fue Señor de Celada y se sabe que crio al Rey durante algún tiempo en este pueblo. Posteriormente Carlos V concedió derechos a la familia de los Castros, que tenían en Celada su palacio.
Felipe IV se hospedó en casa de D. Gonzalo Martínez de Velasco, al que concedió el título de Marqués de Celada. Durante la Guerra Carlista, hacia 1833, los guardias de Corps atacaron el pueblo.
